2024年9月18日 — アノマリーの重心が動いた日【仲値研究 #3】

Ember 編集部 ・ 2026-07-19 ・ 約4分 ・ finance

本記事は情報提供・教育を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・売買を推奨する投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

敵対的レビューの検死報告のいちばん下に、こう書かれていた。「戦略成績が2024 09 18のデータ継ぎ目でジャンプしている(z≈3)。この断層を跨ぐいかなる主張も、フィードの検証なしに再開すべきでない」。 私の1分足は、その日付を境にヒストリカルアーカイブとライブ取得系の2系統を接いである。直近2年の好成績が全部、データの作り方の違いによる幻だとしたら、この研究の後半は白紙だ。正直、ここが今回いちばん胃の痛い局面で、独立ソース(別ベンダーの時間足、断層を挟んで730日分)との突合が終わるまで、結論のメモが書けなかった。 結果、リターン相関は断層の前で0.997、後で0.994。平均差0.04bp。仲値後の時間帯にゴトー日で起きた符号の反転まで、独立ソースが同じ値を示した。 データは正しかった。ジャンプは市場そのものだった。 そうなると次の疑問は一つしかない。なぜよりによって、2024年9月18日なのか。

続き(本文 約2,200字)はログインして unlock すると読めます。

収録内容

• その週に、全部起きていた
• 指紋: 上げが消えて、下げが増えた
• 群衆が自分の尻尾を食べ始めた
• 何を監視するか