レイテンシーは歩留まりである — 4区間計測と、還流ループ【フェアプライスと執行 #7】

Ember 編集部 ・ 2026-08-04 ・ 約2分 ・ quant-trading

本記事は情報提供・教育を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・売買を推奨する投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

変換装置は組み上がりました。今回はその 効率の計測 です。執行はコストではありません。歩留まりです。測れば改善でき、測らなければ——シグナルのせいにすることになります。 まず計測区間の分解から。tick to order(ティック受信から発注応答まで)を4区間に割ります。 A〜Cは自分の責任、Dは回線とブローカーの責任です。切り分けて初めて処方が選べます——B区間の所要時間が支配的ならアルゴリズムの問題、Cならキュー設計、そしてDが支配的なら コードを磨いても無駄 で、VPSの設置場所かブローカーの話になります。 計測は全注文+ シャドー計測 ——発注に至らなかった評価にもA・Bを記録します。発注時だけ測るとサンプルが「判定を通過した状況」に偏り、静かな劣化を見逃します(第5回で棄却を閾値側に置いたのは、この記録を残すためでもありました)。

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収録内容

• 1. 平均は嘘をつく、そしてPnLはp99で削られる
• 2. 歩留まりの還流ループを閉じる
• 3. 止まる条件は数値で先に書く
• 4. 本番前の2試験